Teoria attuariale

Richiamo dei fattori di sconto, del tasso tecnico e delle basi demografiche da impiegare per calcolare premi unici o periodici in equilibrio attuariale.

• Calcolatore di premio puro
• Dispense Open Actuarial Text – Life Contingencies

Come ricavare lx, dx e qx da tavole ufficiali, interpolare i valori continui e gestire l’aggiornamento periodico per garantire basi coerenti.

• Human Mortality Database
• Linea guida Ordine Attuari su tavole generazionali

Formula generale delle rendite, conversione tra rendite immediate e differite e gestione di ratei anticipati/posticipati con esempi numerici.

• Calcolatore rendite attuariali
• Notebook Python su rendite vita

Ripasso dei caricamenti di sicurezza, spese e utile, con esempi di analisi di sensitività e margini secondo Solvency II.

• Calcolatore premio unico
• Manuale IFoA – Principles of Actuarial Science

Misura della sensibilità ai tassi, costruzione di strategie di immunizzazione e valutazione dell’efficacia con metriche di gap duration.

• Calcolatore duration & convexity
• Dispensa ALM EIOPA

Panoramica sugli standard professionali italiani ed europei, con riferimenti alle norme di condotta e agli standard tecnici.

• Standard professionali ONA

Differenze operative fra modelli basati su integrali continui e versioni a passi discreti, con focus su ipotesi di intensità di uscita costante o variabile.

• Guida su premium calculation principles

Costruzione delle funzioni di sopravvivenza partendo dalle intensità di mortalità e analisi delle deviazioni rispetto ai dati empirici.

• Dispensa su modelli di mortalità

Dalla formula di Bühlmann-Straub agli approcci full Bayesian con esempi implementati in R e Python.

• Notebook credibilità in R

Passaggi pratici per costruire triangoli cumulati/incorsi e utilizzare fattori di sviluppo, con confronto tra metodi classici.

• Notebook Chain Ladder in Python

Metodi deterministici e stocastici per coordinare attivi e passivi, con esempi di cash-flow matching e gestione della liquidità.

• Case study ALM nel wiki

Schema modulare, requisiti quantitativi e uso dei parametri standard vs modelli interni. Include check-list per la documentazione ORSA.

• Sintesi Solvency II
• EIOPA – Solvency II Overview

Linee guida per costruire matrici dei rischi, definire livelli di tolleranza e integrare il monitoring continuo.

• Linee guida ERM CRO Forum

Definizione di cluster omogenei per portafogli assicurativi, scelta delle covariate e metodi per generare proiezioni generazionali coerenti.

• Esempio di workbook per model point

Quando usare approcci comonotoni vs copule Archimede, con esempi di pricing di rendite reversibili e portafogli multirischio.

• Tutorial R su copule attuariali

Uso di MCMC e smoothing per stimare intensità di uscita, confronto con approcci frequentisti e criteri di validazione.

• Tutorial Bayesian Survival Analysis

Scelta delle distribuzioni heavy-tail, confronto tra stop-loss e quota-parte e introduzione ai trattati di riassicurazione proporzionale.

• Dispensa CAS Loss Models

Confronto fra catene deterministiche e approcci stocastici, includendo esempi di implementazione con ChainLadder e Pymer.

• Tutorial ChainLadder stocastico

Costruzione di matrici di transizione, gestione degli stati assorbenti e calcolo delle riserve prospettiche in presenza di opzioni contrattuali.

• Lecture note su Markov e riserve

Uso di simulazioni bootstrap per stimare la distribuzione delle riserve, calcolo dell’intervallo di confidenza e della deviazione standard dell’IBNR.

• Esempio bootstrap con package ChainLadder

Quando adottare modelli granulari su singolo sinistro rispetto alle tecniche aggregate, con cenni a metodi Bayesian e machine learning.

• Paper Antonio & Plat (2014)

Confronto tra misure coerenti e non coerenti, con esempi di applicazione a portafogli assicurativi multi-linea.

• Calcolatore portafoglio variabile
• Paper su rischio finanziario

Identificazione delle garanzie implicite nei prodotti vita e danni, tecniche di replica con strumenti derivati e verifica della copertura.

• Calcolatore Black-Scholes
• Dispensa replicating portfolios

Confronto tra approcci BBA, VFA e PAA, struttura del CSM e implicazioni sulla reportistica trimestrale.

• Approfondimento IFRS 17
• IASB – Risorse IFRS 17