Coperture vita a premio unico
Calcolatore premio unico
Calcola l’importo da incassare in un’unica soluzione oggi per coprire un capitale assicurato, considerando probabilità di sinistro, durata, caricamenti e spese fisse.
Calcolatore premio unico
Valuta l’importo di premio da incassare una tantum oggi per coperture vita di durata limitata.
Il premio netto corrisponde a S × q × v^n come indicato nei testi di attuarial science (ad esempio Bowers, “Actuarial Mathematics”), mentre caricamenti e spese seguono le linee guida IVASS sulla determinazione del premio di tariffa. Impostan = 0 per coperture immediate o modella durate diverse.
L’input “Spese variabili” separa i caricamenti percentuali previsti dal Regolamento IVASS n. 41/2018 tra costi tecnici e spese di gestione, facilitando la riconciliazione con il fascicolo tecnico e con i prospetti Solvency II (QRT S.05.01).
Ipotesi utilizzate
- Evento assicurato che si verifica al termine della durata con probabilità omogenea sull'intervallo.
- Tasso tecnico deterministico applicato all'intero periodo contrattuale.
- Caricamenti trattati come percentuale o importo fisso separati dal premio puro.
Fonti accademiche
- Dickson, Hardy, Waters (2013) — Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks
Capitolo sui premi unici e sulla relazione fra valore attuale del benefit e premio.
Consulta la fonte - CEA (2007) — Profit Testing for Life Insurance
Linee guida pratiche su caricamenti e margini di sicurezza nel pricing vita.
Consulta la fonte
Limiti e ambiti di validità
- Modello indicato per contratti senza opzioni complesse; per prodotti con partecipazione agli utili serve una proiezione multi-scenario.
- Non valuta il rischio di reinvestimento: verificare la coerenza con la politica ALM dell'impresa.
Collegamenti teoria ↔ pratica ↔ normativa
- Teoria
Equilibrio attuariale premio = valore attuale della prestazione, come da manualistica vita.
- Pratica
Permette di predisporre le schede POG e gli allegati IVASS con ipotesi documentate.
- Normativa
In linea con Regolamento IVASS n. 41/2018 su informativa precontrattuale e gestione caricamenti. Approfondisci
Passaggi del calcolo
- Valore medio dell’indennizzo: somma assicurata × probabilità di sinistro.
- Attualizzazione del valore medio con il tasso tecnico impostato.
- Applicazione del caricamento per spese/margini, espresso come percentuale sul premio netto.
Il modello presuppone un evento liquidato al termine della durata impostata. Per polizze con flussi multipli o benefici variabili è necessario usare basi demografiche e finanziarie più articolate.
In attuazione del Regolamento IVASS n. 41/2018 il premio lordo deve tenere conto anche di spese fisse e marginalità coerenti con il profilo di rischio dell’impresa. L’input “Spese fisse” consente di stimare questo contributo, mentre il caricamento percentuale riprende la formula classica premio = premio\,netto × (1 + caricamento) illustrata in Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (Dickson, Hardy, Waters).
Estensioni possibili
- Per rendite o prestazioni frazionate è necessario calcolare un valore attuale dei flussi (present value of benefits) usando tavole di mortalità ISTAT/AG e tassi di attualizzazione coerenti con Solvency II o IFRS 17.
- In presenza di opzioni finanziarie (riscatti, switch) è opportuno integrare un costo implicito o un capitale di rischio, come raccomandato dal Comitato Europeo delle Assicurazioni (CEA).
- Il caricamento può includere componenti differenziate per spese di acquisizione, gestione e margine di profitto, calcolate su basi prospettiche tramite analisi dei flussi di cassa (profit testing).
Il calcolatore restituisce anche il premio per mille, utile per confronti rapidi con benchmark di mercato e con i prospetti informativi previsti dal Regolamento IVASS n. 41/2018 allegato 4. In sede di pricing definitivo è opportuno verificare la coerenza con i tassi garantiti massimi pubblicati da Banca d’Italia e con le ipotesi demografiche della nota tecnica.
Fonti e riferimenti consigliati
- IVASS, Regolamento n. 41/2018 – Informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi vita.
- EIOPA, Guidelines on the Valuation of Technical Provisions – capitolo dedicato ai contratti vita a premio unico.
- Society of Actuaries, Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks – capitoli 2-4 su attualizzazione e caricamenti.
Queste risorse rappresentano il punto di partenza per documentare il modello nel fascicolo tecnico e per predisporre la reportistica Solvency II (QRT S.12.01, S.14.01). È buona prassi citare le fonti anche nei materiali formativi della rete distributiva e nelle presentazioni al consiglio di amministrazione.
Checklist operativa
- Validare le probabilità di sinistro con basi demografiche ufficiali (ISTAT, RG48, tavole proprietarie).
- Verificare che il tasso tecnico rispetti i limiti fissati dalle comunicazioni IVASS e dalle policy ALM interne.
- Documentare le spese fisse e variabili distinguendo tra costi di acquisizione, gestione e oneri fiscali.
La checklist aiuta a ridurre gli errori di implementazione che generano pagine 404 o discrepanze tra nota tecnica e strumenti operativi. Archivia i prospetti di calcolo con versioning controllato per facilitare la revisione dell’attua rio incaricato.