Impostazione delle ipotesi
Documenta basi demografiche, tassi tecnici, spese di caricamento e politiche di retrocessione. Evidenzia differenze tra prodotto puro rischio e misto.
Applicazioni attuariali
Case study · Assicurazioni vita
Esempio operativo per aggiornare premi, riserve e documentazione di un portafoglio temporanee caso morte con partecipazione agli utili.
Scenario di riferimento
Una compagnia vita intende aggiornare tariffe e nota tecnica di una temporanea caso morte a premio annuo. Il team attuariale deve confrontare basi IPS55 con proiezioni generazionali, verificare l’impatto dei movimenti di tasso e predisporre la documentazione IDD/POG.
I numeri forniti sono dimostrativi: sostituiscili con le tue basi dati e valida ogni ipotesi con l’attuario incaricato.
Dataset e strumenti di supporto
- Tavole IPS55 e proiezioni generazionali
File CSV con basi demografiche annuali e generazionali per confrontare premi puri sotto ipotesi differenti.
- Curva risk-free EIOPA
Serie storica dei tassi privi di rischio da utilizzare per analisi di sensitività e scenari di stress.
- Template partecipazioni agli utili
Foglio di calcolo con formule per proiettare il rendimento retrocesso e le riserve matematiche.
- Calcolatore premio puro
Imposta età, durata, tassi tecnici e spese per ottenere il premio puro di riferimento.
- Analisi Duration & Convexity
Valuta la sensibilità della riserva matematica a shock di tasso per supportare il comitato investimenti.
Workflow operativo
Calcolo premi e riserve
Utilizza il calcolatore dedicato per premi unici o periodici e integra l’analisi Duration/Convexity per valutare l’impatto dei movimenti di tasso.
Sensitività e scenari
Simula variazioni ±50 bps sulla curva risk-free e confronta i risultati con tavole generazionali per misurare la volatilità del premio puro.
Comunicazione regolamentare
Prepara una nota metodologica per attuario incaricato e funzioni di controllo descrivendo ipotesi, fonti dati e coerenza con IDD/POG.
Output attesi
- Memorandum tecnico. Documento sintetico con razionali delle ipotesi, risultati numerici principali e commento sulle sensitività svolte.
- Workbook premi e riserve. Foglio di calcolo con formule auditabili e scenari separati per basi IPS55 e generazionali.
- Slide per stakeholder non tecnici. Presentazione con grafici di sensitività, focus su impatti economici e timeline di implementazione.
Prevedi un check incrociato con attuario incaricato e funzione risk management prima di comunicare gli esiti esternamente.
Note di compliance
- Verifica la coerenza con linee guida IVASS n. 38/2018 e con i requisiti IDD sulla product oversight governance.
- Aggiorna il fascicolo informativo recependo le modifiche di premio e riserva e condividi l’addendum con il marketing.
- Conserva il tracciato dei dati utilizzati per audit interni e riesami dell’attuario incaricato.
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